AI Trading: 교훈 #111: 모의 거래 자본은 현실적이어야 한다

Source: Dev.to

문제점

페이퍼 트레이딩 계좌는 $100,000 시작 잔액으로 설정했지만, 실제 계좌 목표는 $500 (2026년 6월까지 $5,000으로 성장)입니다.

이 200배 차이는 근본적으로 잘못된 시뮬레이션을 만들게 됩니다:

• 전략 불일치 – 페이퍼에서는 AMD $200 CSP를 테스트(담보 $20k 필요) – 실제 자본으로는 불가능.
• 잘못된 자신감 – $100k에서 80% 승률은 불가능한 전략을 테스트할 때는 의미가 없습니다.
• 다각화 착각 – 페이퍼에서는 4‑5 포지션을 보유하지만, 실제로는 최대 1‑2 포지션만 가능합니다.

올바른 접근법

페이퍼 트레이딩 자본은 현재 자본이 아니라 다음 현실적인 마일스톤에 맞춰야 합니다.

권장 페이퍼 계좌: $5,000

$5,000이 최적점인 이유

• 현실적인 6개월 목표 – 하루 $10 입금 + 복리로 달성 가능.
• 실제 전략 테스트 – 품질 주식에 대한 CSP(행사가 ≤ $50).
• 규율 강화 – 최대 1‑2 포지션, 적절한 규모.
• 북극성(North Star) 경로 – 하루 $100 목표(≈ $50k 필요)로 이어짐.

현재 $100k 페이퍼의 문제점

실행 항목

• Alpaca 페이퍼 계좌를 $5,000으로 리셋
• 현재 페이퍼 포지션 모두 청산
• 행사가 ≤ $50인 CSP만 테스트
• 최대 1‑2 포지션으로 제한
• 시작 자본 $5,000으로 백테스트 재실행

핵심 인사이트

“다음 마일스톤에 도달했을 때 실제로 사용할 전략을 테스트하세요. 당신이 가질 수 있는 자본보다 200배 더 많은 자본을 요구하는 전략이 아니라.”

목표는 현재 자본($30)으로 페이퍼 트레이딩을 하는 것이 아니라—그렇게 하면 배울 것이 너무 제한됩니다. 목표는 다음 달성 가능한 단계($5,000)에서 페이퍼 트레이딩을 하여 실제 자본을 투입하기 전에 전략을 검증하는 것입니다.

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이 레슨은 우리 AI Trading 저장소에서 자동으로 발행되었습니다.

추가 레슨: rag_knowledge/lessons_learned