在不触及交易引擎的情况下为 FIX 添加加密审计追踪

Source: Dev.to

请提供您希望翻译的完整文本内容，我将为您翻译成简体中文，并保留原始的链接和格式。

传统日志的不足之处

┌─────────────────────────────────────────┐
│          Traditional Logging            │
├─────────────────────────────────────────┤
│  ✗ Admin can modify logs                │
│  ✗ No proof of completeness             │
│  ✗ Timestamp ≠ proof of time            │
│  ✗ Auditor must trust submitter         │
│  ✗ Deletion is undetectable             │
└─────────────────────────────────────────┘

MiFID II RTS 25 要求时钟同步至 100 µs。即使拥有完美的时间戳，也 没有加密证明 表明：

• 日志未被修改，
• 没有条目被删除，
• 序列是完整的。

Sidecar 解决方案

如果您能够在每个交易事件中添加加密证明 而无需触碰您的 FIX 引擎，会怎样？

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Trading System                       │
│                                                         │
│   ┌──────────┐     ┌──────────┐     ┌──────────┐       │
│   │  Algo    │────▶│  Order   │────▶│   FIX    │──────▶│ Venue
│   │  Engine  │     │  Manager │     │  Engine  │       │
│   └────┬─────┘     └────┬─────┘     └────┬─────┘       │
│        │                │                │           │
│        │    ┌───────────┴────────────────┘           │
│        │    │  Event Tap (async copy)                │
│        ▼    ▼                                        │
│   ┌─────────────────────────────────────┐           │
│   │         VCP Sidecar Process         │           │
│   │  ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌───────┐ │           │
│   │  │ Collect │▶│  Hash   │▶│ Sign  │ │──▶ Auditor│
│   │  │ Events  │ │  Chain  │ │Ed25519│ │           │
│   │  └─────────┘ └─────────┘ └───────┘ │           │
│   └─────────────────────────────────────┘           │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

关键： FIX 消息流保持不变。零延迟影响。

Sidecar 的工作流程

给我看看代码

FIX ExecutionReport（未更改）

8=FIX.4.4|9=256|35=8|49=BROKER|56=CLIENT|
11=ORD-2025-001|37=EXE-12345|17=EXEC-67890|
150=F|39=2|55=XAUUSD|54=1|38=100|44=2650.50|
14=100|151=0|31=2650.45|32=100|6=2650.45|
60=20251222-14:30:05.120|10=078|

VCP 审计事件（并行）

{
  "header": {
    "event_id": "01934e3a-7b2c-7f93-8f2a-1234567890ab",
    "trace_id": "01934e3a-6a1b-7c82-9d1b-0987654321dc",
    "timestamp": "2025-12-22T14:30:05.120000000Z",
    "event_type": "EXE",
    "clock_sync": "PTP_SYNCED",
    "symbol": "XAUUSD"
  },
  "payload": {
    "order_id": "EXE-12345",
    "side": "BUY",
    "price": "2650.50",
    "quantity": "100",
    "filled_qty": "100"
  },
  "security": {
    "event_hash": "sha256:8f2a7b3c4d5e6f...",
    "prev_hash": "sha256:a1b2c3d4e5f6...",
    "signature": "ed25519:7g8h9i0j..."
  }
}

prev_hash 链接到前一个事件。破坏链条？可立即检测到。

哈希链解释

Event 1 (SIG)          Event 2 (ORD)          Event 3 (EXE)
┌──────────────┐       ┌──────────────┐       ┌──────────────┐
│ hash: a1b2c3 │       │ hash: d4e5f6 │       │ hash: g7h8i9 │
│ prev: 000000 │──────▶│ prev: a1b2c3 │──────▶│ prev: d4e5f6 │
│ sig: xxxxx   │       │ sig: yyyyy   │       │ sig: zzzzz   │
└──────────────┘       └──────────────┘       └──────────────┘
     │                      │                      │
     └──────────────────────┴──────────────────────┘
                            │
                   Merkle Root: m1n2o3
                   （定期锚定）

• 删除 Event 2 → 链在 Event 3 处中断。
• 修改 Event 1 → 哈希改变，Event 2 的 prev_hash 不匹配。
• 插入 假事件 → 签名验证失败。

映射到 FIX 标签（可选嵌入）

标签 20001‑20999 是根据 FIX 规范用户自定义的，非常适合无需正式批准的概念验证（PoC）。

为什么不直接使用公共区块链？

• 延迟: 每块 12 + 秒 vs. 纳秒级交易。
• 成本: 燃气费在每天 10 K+ 事件时激增。
• 隐私: 公共账本上的订单流是不可取的。
• 复杂性: 你的运维团队会爱上你 (/s)。

Sidecar 优势

• 本地哈希链 → 即时验证。
• 定期 Merkle‑root 锚定（可选，批处理）。
• 默认私密。
• 与现有基础设施并行运行，对 FIX 引擎零代码更改。

监管方面如何？

SIG → ORD → EXE chain

监管背景

• EU AI Act – Art. 12 – 自动记录，密码学完整性证明
• SEC Rule 17a‑4 – 防篡改记录，哈希链 + 签名

欧盟《人工智能法案》对高风险人工智能系统的截止日期为 2027年8月。
算法交易系统很可能在适用范围内。

入门

1. 最小化 Python 实现

import hashlib
import json
from datetime import datetime, timezone
import uuid

def generate_uuid_v7() -> str:
    """Placeholder for a UUID‑v7 generator."""
    return str(uuid.uuid4())

def create_event(event_type: str, payload: dict, prev_hash: str) -> dict:
    header = {
        "event_id":   generate_uuid_v7(),
        "timestamp": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
        "event_type": event_type,
        "clock_sync": "NTP_SYNCED"
    }

    # Canonical JSON for consistent hashing
    canonical = json.dumps(
        {"header": header, "payload": payload},
        sort_keys=True,
        separators=(',', ':')
    )
    event_hash = hashlib.sha256(canonical.encode()).hexdigest()

    return {
        "header":   header,
        "payload":  payload,
        "security": {
            "event_hash": event_hash,
            "prev_hash":  prev_hash
        }
    }

# ── Chain events ────────────────────────────────────────
prev = "0" * 64

sig_event = create_event(
    "SIG",
    {"algo": "momentum-v2", "confidence": 0.87},
    prev
)
prev = sig_event["security"]["event_hash"]

ord_event = create_event(
    "ORD",
    {"symbol": "XAUUSD", "side": "BUY", "qty": 100},
    prev
)
prev = ord_event["security"]["event_hash"]

exe_event = create_event(
    "EXE",
    {"fill_price": 2650.45, "fill_qty": 100},
    prev
)

2. 接入你的 FIX 引擎

大多数 FIX 引擎都提供回调钩子。下面是一个 QuickFIX 示例：

void Application::onMessage(const FIX44::ExecutionReport& msg,
                            const FIX::SessionID& session) {
    // Normal processing
    processExecution(msg);

    // Async emit to VCP side‑car (non‑blocking)
    vcpSidecar.emitAsync("EXE", extractPayload(msg));
}

对关键路径零影响。

完整规范

无供应商锁定，无专有格式——仅有密码学证明。

TL;DR

下次审计员问“你能证明吗？”时，你可以用加密证明来回答，而不是“相信我们”。

有问题吗？

• 技术：
• 参考材料：

如果您正在构建算法交易系统并考虑审计追踪，我很想了解您面临的挑战。请在下方留言。 👇