7주차: 수습 기간이 시작됩니다. 실제로 문제를 고칠 때 어떤 모습일까.
발행: (2026년 2월 24일 오전 09:13 GMT+9)
4 분 소요
원문: Dev.to
Source: Dev.to
Overview
일요일 밤 23:53 UTC에 HFT 엔진에 여섯 가지 변경을 배포하고 재시작했습니다. 2주 동안 $24,500을 잃었던 시스템이 이제는 포지션 없이 깨끗하게 실행되고 있습니다.
배포 후 36 시간이 지났으며 포트폴리오는 $72,057로 안정적인 상태입니다. 수정 사항이 효과가 있는지 증명할 수 있는 시간이 5일 남았습니다.
Problems Identified
| Issue | Impact |
|---|---|
| 12개의 심볼을 거래했지만 비트코인만 수익이 났음 | 잡음이 늘어나고 성과가 희석됨 |
| 수백 건의 거래에서 모멘텀 필터가 깨짐 | 필터 자체 규칙을 위반하는 신호를 받아들임 |
| 10초 바에서 ‑0.15 % 로 손절 설정 | 스프레드를 반복적으로 지불했고 가격이 움직일 시간이 없었음 |
| 포지션 규모: 거래당 5 %, 최대 4개 오픈 (포트폴리오 위험 20 %) | 한 번의 나쁜 사이클만으로도 몇 분 안에 다섯 자리 손실 가능 |
| RSI 기간을 7로 설정 (과민 반응) | 모멘텀 대신 잡음을 필터링함 |
| 레짐 필터 없음 | 약세·강세 시장을 동일하게 거래해 시장 레짐이 바뀔 때 손실 발생 |
New Configuration
- Symbols: BTC only
- Indicator: RSI(14) with positive momentum
- Risk per trade: 2 %
- Maximum open positions: 2
- Hard stop: ‑0.35 %
symbol: BTC
rsi_period: 14
momentum_filter: enabled
risk_per_trade: 2%
max_open_positions: 2
hard_stop: -0.35%
regime_filter: bear_modeProbation Plan
- Duration: 7 days (probation)
- Goal: One week of clean data; if P&L ends positive, scale up. If not, shut down the HFT.
- Metrics:
- Verify that the bear‑regime filter blocks inappropriate entry signals (it has already blocked 6 signals).
- Confirm that position sizing caps are respected.
- Ensure stops are wider as configured.
“한 주 더 기다려라”, “시장이 변동성이 심했다” 같은 변명은 없습니다. Options Wheel을 통해 배운 것은, 단순한 전략이라도 정직한 측정과 정의된 위험이 필요하다는 것이며, 수천 건의 거래가 해답이 아니라는 점입니다.
Next Steps
-
If probation succeeds:
- Increase risk per trade from 2 % to 5 %.
- Run three income streams: HFT, the Wheel, and content creation.
-
If probation fails:
- Archive the HFT code.
- Keep the Wheel running (it remains profitable).
- Spend two months on a completely different project.
일주일이면 어느 길이 실현 가능한지 드러날 것입니다. 정직한 데이터가 언제나 희망적인 추측보다 앞섭니다.
Week 7 update: probation day 2.