수익성 있는 페어 상관 다이버전스 스캐너 v6

Source: Dev.to

개요

이 전략은 Z‑Score 스프레드 분석, 추세 확인, RSI & MACD 모멘텀 체크, 상관관계 필터, ATR 기반 손절/익절 관리 등을 결합하여 두 상관된 자산 간의 다이버전스 기회를 식별합니다. 긍정적인 손익(P&L)과 현실적인 거래 실행을 위해 최적화되었습니다.

주요 기능

• 페어 다이버전스 감지 – 두 자산의 수익률 간 스프레드를 측정하고 Z‑Score로 정규화합니다.
• 추세 정렬 – 빠른 EMA와 느린 EMA를 사용해 현재 추세 방향으로 거래가 이루어지도록 합니다.
• 모멘텀 확인 – RSI와 MACD 필터가 상승 또는 하락 모멘텀을 확인합니다.
• 상관관계 필터 – 최소 상관관계(기본값 > 0.5)를 요구하여 잘못된 신호를 줄입니다.
• 위험 관리 – ATR 기반 손절 및 익절 수준을 사용하며, 보상대위험 비율이 1보다 큽니다.
• 청산 조건 – Z‑Score가 좁은 “정규화” 구역으로 다시 들어올 때 포지션을 청산합니다.

작동 방식

수익률 계산

ret1 = ta.roc(s1, 1)
ret2 = ta.roc(s2, 1)

Z‑Score 스프레드

spread   = ret1 - ret2
spreadMA = ta.sma(spread, zLen)
spreadSD = ta.stdev(spread, zLen)
zScore   = (spread - spreadMA) / spreadSD

추세 필터

emaFast = ta.ema(s1, fastEMA)
emaSlow = ta.ema(s1, slowEMA)
trendLong  = emaFast > emaSlow
trendShort = emaFast  50
rsiShort = rsiVal  signalLine
macdShort = macdLine  0.5

거래 실행

longCond  = zScore   entryZ and trendShort and rsiShort and macdShort and corrFilter

if (longCond)
    strategy.entry("LongSpread", strategy.long)
if (shortCond)
    strategy.entry("ShortSpread", strategy.short)

청산 로직

exitLong  = math.abs(zScore)  emaSlow
trendShort = emaFast  50
rsiShort = rsiVal  signalLine
macdShort = macdLine  0.5

// ATR FOR SL/TP
atrVal = ta.atr(atrLen)
sl = atrVal * atrMult
tp = atrVal * atrMult * 2  // reward > risk

// ENTRY CONDITIONS
longCond  = zScore   entryZ and trendShort and rsiShort and macdShort and corrFilter

exitLong  = math.abs(zScore) < exitZ
exitShort = math.abs(zScore) < exitZ

// EXECUTION
if (longCond)
    strategy.entry("LongSpread", strategy.long)
if (shortCond)
    strategy.entry("ShortSpread", strategy.short)
if (exitLong)
    strategy.close("LongSpread")
if (exitShort)
    strategy.close("ShortSpread")

// ATR‑BASED EXIT
strategy.exit("Exit Long",  "LongSpread", stop=close - sl, limit=close + tp)
strategy.exit("Exit Short", "ShortSpread", stop=close + sl, limit=close - tp)

// PLOTTING
plot(zScore, "Z-Score", color=color.new(color.blue, 0))
hline( entryZ,  "Upper Entry", color=color.red)
hline(-entryZ, "Lower Entry", color=color.green)
hline( exitZ,  "Exit Zone",   color=color.gray)
hline(-exitZ,  "Exit Zone",   color=color.gray)
plot(emaFast, "Fast EMA", color=color.new(color.purple, 0))
plot(emaSlow, "Slow EMA", color=color.new(color.orange, 0))
plot(corrVal, "Correlation", color=color.new(color.teal, 40))