5분 업·다운 폴리마켓 거래 봇, CEX 리드 활용 공정 가치 스윕 전략 – 테이커 엣지
출처: Dev.to
저의 핵심 글인 “Building a Polymarket Trading Bot Architecture: Key Technical Decisions”에서는 모듈형 봇을 깨끗한 라이프사이클, 위험 엔진, 교체 가능한 전략 브레인으로 구축하는 방법을 보여주었습니다.
이 포스트에서는 5분 단위 봇 중 수익성이 입증된 사례들 중에서 가장 흔히觀察되는 전략 중 하나인 “Fair Value Sweep”에 대해 다룹니다. 이는 실시간 CEX 공정 가치 기반으로 낡은 청구(요청)를 탐색하는 순수한 매수자(테이커) 방식입니다.
5분 업/다운 시장 중간에 있는 경우, 봇은 다음과 같이 동작합니다:
- Binance 스팟 데이터를 빠르게 가져와 실시간 변동성을 측정합니다.
- 해당 구간에 종료가 “Up”이 될 확률을 계산합니다.
- Polymarket 책에 있는任何 청구(요청)가 해당 공정 가치(수수료 차감 후)보다 낮으면, FOK(Fill‑Or‑Kill) 매수자 주문으로 즉시 청산합니다.
- 온체인 해결까지 보유하고, 활발히 매도하지 않습니다.
전체 엣지는 Binance가 Polymarket의 Chainlink 연동 주문서와 비교해 자연스럽게 약 2.4초 빠른 데이터 지연에서 비롯됩니다.
from scipy.stats import norm
def fair_up_probability(gap: float, sigma: float, tau: float) -> float:
"""
gap = fastSpot - fastOpen (same feed)
sigma = realized per-second volatility
tau = seconds remaining
"""
if tau <= 0 else 0.0
z = gap / (sigma * (tau ** 0.5))
return norm.cdf(z) # Φ(z)fee_adjusted_fair_value = fair_value - min_edge_after_fees
세 가지 백테스트 아티팩트(매수자 수수료 누락, 미래 변동성 예측, 조기 해결 라벨)를 수정한 후 엣지는 미미하게 또는 약간 부정적으로 변했습니다.
수정된 백테스트는 실제 페이퍼 트레이딩과 매우 근접하게 (±$0.13/라운드) 맞닿아 있습니다. 현재 전략은 저의 신뢰할 수 있는 양의 기대(EV) 구성을 찾기 위해 전면적으로 페이퍼 모드에서 운영되고 있습니다.
이 전략은 기존 MarketLifecycle와 직접 연결됩니다:
_handleStopping → _waitForResolution → _computePnl → _autoRedeem흐름을 그대로 사용합니다.- Chainlink의
proxyOpen / proxyClose를 활용해 정확한 이진 결제를 캡처합니다. - 전체 자본 보호, 킬스위치, 로깅, 계측 기능을 재사용합니다.
live: false(의도적인 연구 모드)로 실행됩니다.- 메이커 레그 없이 헤징도, 활발한 청산도 없이 순수한 매수자 스윕과 종료까지 보유하는 구조를 가집니다.
class FairValueSweep(StrategyBrain):
def on_tick(self, market):
if not self.is_mid_slot(market):
return
fv = self.compute_fair_up_probability()
threshold = fv - self.fee_buffer
for side, best_ask in self.get_best_asks(market):
if best_ask < threshold:
self.execute_fok_taker(
side=side,
price=best_ask,
size=self.calculate_dynamic_size(),
reason="fair_value_sweep"
)데이터 품질이 모든 것을 좌우한다 — 최저 지연 CEX 웹소켓은 필수적이다.
백테스트 현실성이 중요하다 — 수수료, 롤링 변동성, 정확한 해결 라벨은 결과를 극적으로 바꿀 수 있다.
테이커 전략은 간단하지만 매수자 전략에 비해 수수료 부담이 빠르게 발생한다.
보유‑until‑resolution(해결까지 보유) 패턴은 수익성 있는 월렛들 사이에서 여전히 주도적인 형태이다.
이 공정 가치 스윕 방식은 여전히 실시간 월렛들에서 관찰되는 가장 수렴성 높은 패턴 중 하나입니다. 현재 구성이 미미하게라도, 구조(CEX 리드 + 낡은 청구 탐지 + 깨끗한 라이프사이클)는 깊이 있게 연구할 가치가 있습니다.
저는 계속 페이퍼 모드에서 실행하고, 검증된 후 더 나은 +EV 변종을 공유하겠습니다.
추가 질문이 있으면 언제든지 https://t.me/FatherSon97 로 연락해 주세요.
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