알트코인을 위한 오픈소스 디프-바이 전략 구축 (Pine Script)
Source: Dev.to
왜 알트코인인가
알트코인은 BTC보다 더 크게 급락하고 더 빠르게 반등합니다. 비트코인이 5 % 하락할 때, 같은 기간에 SOL은 15–20 % 하락할 수 있습니다. 이것은 전략의 버그가 아니라 핵심 포인트입니다. 캡티베이션(포기) 캔들이 클수록 그 후에 실제 반등이 일어날 가능성이 높아집니다. BTC에서는 하락이 보통 더 점진적이며, “단일 캔들 패닉”보다는 천천히 물러나는 형태입니다. 이 전략은 그와 같은 날카롭고 과도한 급락이 있어야 잘 작동합니다.
실제 작동 방식
전략은 순서대로 네 단계로 진행됩니다.
단계 1 — 급락 찾기
전략은 다음 조건을 만족하는 단일 바를 감시합니다:
- N일 최저가를 돌파하고
- 일정 비율 이상 하락한 경우
보통 변동성만으로는 트리거되지 않으며, 진짜 “오 시발” 캔들(예: SOL이 15분 바 하나에 $145에서 $128로 떨어지는 경우)이 필요합니다.
단계 2 — 매수 전 확인
급락 캔들을 바로 매수하는 대신(백테스트에서는 좋지만 실시간에서는 식별이 불가능), 전략은 급락 이후 첫 번째 녹색(상승) 마감 종가를 기다립니다. 추가 필터:
- 평탄도 필터 – 가격이 옆으로만 움직이는 경우 진입을 차단합니다.
- 최소 반등 체크 – 실제 매수세가 나타났음을 시사하는 충분한 반등이 필요합니다.
// simplified logic (not the real Pine script)
confirmed = close > open
and reboundFromLow > minReboundPct
and not isFlat(flatnessThreshold)단계 3 — 반등 추적
진입 후, 전략은 진입 시점 이후 가장 높은 종가를 추적합니다. 가격이 그 피크에서 X % 만큼 되돌아가면 포지션을 청산합니다. 이는 자동으로 조정됩니다:
- 작은 반등 → 작은 이익으로 빠르게 청산.
- 큰 반전 → 전체 움직임을 타고 모멘텀이 사라질 때까지 유지.
peakSinceEntry = max(peakSinceEntry, close)
retrace = (peakSinceEntry - close) / peakSinceEntry
if retrace > trailPct and profit > minProfit
exit()단계 4 — 쿨다운
청산 후, 전략은 N 바 동안 대기합니다. 이 없이 바로 재진입하면 변동성이 큰 구간에서 연속적으로 진입·청산돼 손실이 커집니다. 쿨다운을 두면 횡보 구간에서의 급속 진입·청산을 방지할 수 있습니다.
리페인팅 문제
개발자는 리페인팅을 절대 허용하지 않았습니다. 전략은 확인된 바 값만 사용하며 security() 같은 선행 조회나 바 내부 신호를 사용하지 않습니다. 직접 확인해 보세요: 1분 차트에 적용하고 30분 동안 실시간으로 관찰한 뒤 같은 기간의 백테스트와 비교하면 신호가 일치함을 확인할 수 있습니다. 일치한다면 스크립트는 깨끗합니다.
수천 개의 좋아요를 받은 많은 TradingView 전략이 리페인팅을 일으켜, 인상적인 백테스트 결과가 실제 테스트에서는 무너집니다. 이 전략은 그와 다릅니다.
주의할 점
백테스트 전 설정
- 수수료: 0.075–0.1 % 로 설정 (TradingView 기본값인 0%가 아니라). 0%로 하면 결과가 인위적으로 부풀어 오를 수 있습니다.
어디서 찾을 수 있나요
- 전략: Dump Reversal Peak Trail v2 – TradingView에서 무료 및 오픈소스로 제공됩니다. 모든 파라미터를 조정할 수 있습니다.
- 실행 플랫폼: GeekTrade – 신호 중복 제거, 포지션 정산, 위험 한도 관리 등을 담당합니다. 비수탁형이며 무료 티어가 있습니다.
- 전체 분석: